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Interest Rate Derivatives, Fachbücher von Ingo Beyna
Das Buch "Interest Rate Derivatives" von Springer bietet eine umfassende Analyse der von O. Cheyette im Jahr 1994 eingeführten Klasse von Zinsmodellen, die eine zeitabhängige Volatilitätsparameterisierung innerhalb des allgemeinen Heath-Jarrow-Morton (HJM) Rahmens darstellen. Es konzentriert sich auf die Kalibrierung, Bewertung und Sensitivitätsanalyse in Multifaktormodellen. Der Autor entwickelt analytische Preisformeln für Anleihen und Caplets und wendet verschiedene numerische Bewertungsverfahren an, darunter Monte-Carlo-Simulationen und die Bewertung mittels partieller Differentialgleichungen (PDE) auf Basis von spärlichen Gittern. Ein zentrales Thema des Buches ist die Sensitivitätsanalyse der Cheyette-Modelle, die in der Literatur als einzigartig gilt. Die Fähigkeit, hochdimensionale PDEs präzise und in angemessener Zeit zu lösen, stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, da die Bewertung von Zinsderivaten mit PDEs zuvor auf drei Dimensionen beschränkt war. Die behandelten Themen sind nicht nur neu, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zur wissenschaftlichen Gemeinschaft der Finanzingenieure und bieten praktische Entwicklungen für Fachleute.
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Managing Derivatives Contracts, Fachbücher von Khader Shaik
Ich bin mir sicher, dass Praktiker, Prüfer und Regulierungsbehörden den Inhalt von Herrn Shaiks Buch als wertvoll empfinden werden. Der zugängliche Stil ist ebenfalls willkommen. Alles in allem ist es eine lohnenswerte Ergänzung zur Finanzliteratur und hoffentlich eine Hilfe, um die Wissenslücke in diesem Bereich zu schliessen. "Managing Derivatives Contracts" ist eine umfassende und praktische Behandlung des End-to-End-Managements der Derivatevertragsoperationen, Systeme und Plattformen, die den Handel und das Geschäft mit Derivateprodukten unterstützen. Dieses Buch konzentriert sich auf die Prozesse und Systeme im Lebenszyklus von Derivateverträgen, die die Aktivitäten des Derivatehandels, der Preisgestaltung und des Risikomanagements untermauern und umsetzen. Khader Shaik, ein Experte für die Implementierung von Derivateplattformen an der Wall Street, legt alle Grundlagen dar, die notwendig sind, um Derivate zu verstehen, durchzuführen und zu verwalten.
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Equity Derivatives Explained, Fachbücher von M. Bouzoubaa"Equity Derivatives Explained" ist ein Fachbuch, das sich umfassend mit dem Thema der Eigenkapitalderivate beschäftigt. Es bietet eine prägnante und klare Einführung in die verschiedenen Aspekte des Eigenkapitalderivategeschäfts, einschliesslich der gängigen Produkte, deren Verwendung, Strukturierung und Risikomanagement. Der Autor, M. Bouzoubaa, gelingt es, eine Brücke zwischen theoretischen Konzepten und praktischen Anwendungen zu schlagen, indem er Risikomanagement-Tools mit spezifischen Geschäftszielen verknüpft. Dieses Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein fundiertes Verständnis für die Funktionsweise und die Herausforderungen im Bereich der Eigenkapitalderivate entwickeln möchten. Es ist eine wertvolle Ressource für alle, die in der Finanzbranche tätig sind oder sich für die Mechanismen der Finanzmärkte interessieren.37,44 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Derivatives and Development, Fachbücher von Kenneth A. Loparo"Derivatives and Development" ist ein Fachbuch, das sich mit der Rolle von Derivatemärkten im Kontext der Entwicklung auseinandersetzt. Der Autor Kenneth A. Loparo untersucht, wie diese Märkte als Motoren von Ungleichheit und Instabilität fungieren und dabei die Armut derjenigen verschärfen, die sie eigentlich unterstützen sollen. Das Buch beleuchtet die Gefahren der neoliberalen Globalisierung für benachteiligte Bevölkerungsgruppen und bietet eine kritische Analyse der Auswirkungen von Finanzinstrumenten auf die Entwicklungsländer. Mit einem klaren Fokus auf die sozialen und wirtschaftlichen Implikationen von Derivaten bietet dieses Werk wertvolle Einblicke für Studierende, Forscher und Fachleute, die sich mit den komplexen Wechselwirkungen zwischen Finanzmärkten und Entwicklung befassen.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Derivatives and Internal Models, Fachbücher von H. Deutsch"Derivatives and Internal Models" ist ein Fachbuch, das sich mit der Bewertung und dem Risikomanagement moderner Finanzinstrumente beschäftigt. Die erste Auflage des Buches hat sich als erfolgreich erwiesen und bietet eine präzise mathematische Darstellung der relevanten Themen. In dieser neuen Auflage setzt der Autor H. Deutsch diese Philosophie fort und behandelt sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Themen. Dazu gehören unter anderem Zinsstrukturmodelle, das zweite Wert-at-Risiko, Zeitreihenanalysen, GARCH-Modelle, Differentialgleichungen, finite Differenzschemata sowie Martingale und Numeraires. Das Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein vertieftes Verständnis der mathematischen Grundlagen und deren Anwendung im Finanzsektor erlangen möchten. Es ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich mit der Theorie und Praxis der Derivate und internen Modelle auseinandersetzen.160,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Financial Derivatives, Fachbücher von Jamil Baz, George Chacko
Das Fachbuch "Financial Derivatives" bietet eine umfassende und prägnante Darstellung der Prinzipien der Preisgestaltung von Finanzderivaten. Es beginnt mit einer intuitiven Einführung in die Grundlagen der stochastischen Kalküle, wobei Konzepte wie Volatilität, Zeit, Zufallsbewegungen, geometrische Brownsche Bewegung und das Ito-Lemma heuristisch erläutert werden. Im weiteren Verlauf werden allgemeine Preistechniken für Vermögenswerte und Derivate entwickelt, wobei der stochastische Diskontfaktor als zentrales Konzept verwendet wird, um sowohl konventionelle als auch exotische Derivate zu bewerten. Ein spezieller Fokus liegt auf den Zinsmärkten, insbesondere Anleihen und Swaps, und es werden verschiedene mathematische Themen behandelt, die für die Preisgestaltung von Derivaten und die Portfolioallokation entscheidend sind. Dazu gehören mittelwertrevertierende Prozesse, Sprungprozesse und relevante Werkzeuge des stochastischen Kalküls wie Kolmogorov-Gleichungen und martingaltechnische Ansätze.
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Interest Rate Derivatives, Fachbücher von Ingo BeynaDas Buch "Interest Rate Derivatives" von Springer bietet eine umfassende Analyse der von O. Cheyette im Jahr 1994 eingeführten Klasse von Zinsmodellen, die eine zeitabhängige Volatilitätsparameterisierung innerhalb des allgemeinen Heath-Jarrow-Morton (HJM) Rahmens darstellen. Es konzentriert sich auf die Kalibrierung, Bewertung und Sensitivitätsanalyse in Multifaktormodellen. Der Autor entwickelt analytische Preisformeln für Anleihen und Caplets und wendet verschiedene numerische Bewertungsverfahren an, darunter Monte-Carlo-Simulationen und die Bewertung mittels partieller Differentialgleichungen (PDE) auf Basis von spärlichen Gittern. Ein zentrales Thema des Buches ist die Sensitivitätsanalyse der Cheyette-Modelle, die in der Literatur als einzigartig gilt. Die Fähigkeit, hochdimensionale PDEs präzise und in angemessener Zeit zu lösen, stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, da die Bewertung von Zinsderivaten mit PDEs zuvor auf drei Dimensionen beschränkt war. Die behandelten Themen sind nicht nur neu, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zur wissenschaftlichen Gemeinschaft der Finanzingenieure und bieten praktische Entwicklungen für Fachleute.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Managing Derivatives Contracts, Fachbücher von Khader ShaikIch bin mir sicher, dass Praktiker, Prüfer und Regulierungsbehörden den Inhalt von Herrn Shaiks Buch als wertvoll empfinden werden. Der zugängliche Stil ist ebenfalls willkommen. Alles in allem ist es eine lohnenswerte Ergänzung zur Finanzliteratur und hoffentlich eine Hilfe, um die Wissenslücke in diesem Bereich zu schliessen. "Managing Derivatives Contracts" ist eine umfassende und praktische Behandlung des End-to-End-Managements der Derivatevertragsoperationen, Systeme und Plattformen, die den Handel und das Geschäft mit Derivateprodukten unterstützen. Dieses Buch konzentriert sich auf die Prozesse und Systeme im Lebenszyklus von Derivateverträgen, die die Aktivitäten des Derivatehandels, der Preisgestaltung und des Risikomanagements untermauern und umsetzen. Khader Shaik, ein Experte für die Implementierung von Derivateplattformen an der Wall Street, legt alle Grundlagen dar, die notwendig sind, um Derivate zu verstehen, durchzuführen und zu verwalten.96,29 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Equity Derivatives Explained, Fachbücher von M. Bouzoubaa"Equity Derivatives Explained" ist ein Fachbuch, das sich umfassend mit dem Thema der Eigenkapitalderivate beschäftigt. Es bietet eine prägnante und klare Einführung in die verschiedenen Aspekte des Eigenkapitalderivategeschäfts, einschliesslich der gängigen Produkte, deren Verwendung, Strukturierung und Risikomanagement. Der Autor, M. Bouzoubaa, gelingt es, eine Brücke zwischen theoretischen Konzepten und praktischen Anwendungen zu schlagen, indem er Risikomanagement-Tools mit spezifischen Geschäftszielen verknüpft. Dieses Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein fundiertes Verständnis für die Funktionsweise und die Herausforderungen im Bereich der Eigenkapitalderivate entwickeln möchten. Es ist eine wertvolle Ressource für alle, die in der Finanzbranche tätig sind oder sich für die Mechanismen der Finanzmärkte interessieren.37,44 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Derivatives and Development, Fachbücher von Kenneth A. Loparo"Derivatives and Development" ist ein Fachbuch, das sich mit der Rolle von Derivatemärkten im Kontext der Entwicklung auseinandersetzt. Der Autor Kenneth A. Loparo untersucht, wie diese Märkte als Motoren von Ungleichheit und Instabilität fungieren und dabei die Armut derjenigen verschärfen, die sie eigentlich unterstützen sollen. Das Buch beleuchtet die Gefahren der neoliberalen Globalisierung für benachteiligte Bevölkerungsgruppen und bietet eine kritische Analyse der Auswirkungen von Finanzinstrumenten auf die Entwicklungsländer. Mit einem klaren Fokus auf die sozialen und wirtschaftlichen Implikationen von Derivaten bietet dieses Werk wertvolle Einblicke für Studierende, Forscher und Fachleute, die sich mit den komplexen Wechselwirkungen zwischen Finanzmärkten und Entwicklung befassen.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Derivatives and Internal Models, Fachbücher von H. Deutsch"Derivatives and Internal Models" ist ein Fachbuch, das sich mit der Bewertung und dem Risikomanagement moderner Finanzinstrumente beschäftigt. Die erste Auflage des Buches hat sich als erfolgreich erwiesen und bietet eine präzise mathematische Darstellung der relevanten Themen. In dieser neuen Auflage setzt der Autor H. Deutsch diese Philosophie fort und behandelt sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Themen. Dazu gehören unter anderem Zinsstrukturmodelle, das zweite Wert-at-Risiko, Zeitreihenanalysen, GARCH-Modelle, Differentialgleichungen, finite Differenzschemata sowie Martingale und Numeraires. Das Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein vertieftes Verständnis der mathematischen Grundlagen und deren Anwendung im Finanzsektor erlangen möchten. Es ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich mit der Theorie und Praxis der Derivate und internen Modelle auseinandersetzen.160,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Financial Derivatives, Fachbücher von Jamil Baz, George ChackoDas Fachbuch "Financial Derivatives" bietet eine umfassende und prägnante Darstellung der Prinzipien der Preisgestaltung von Finanzderivaten. Es beginnt mit einer intuitiven Einführung in die Grundlagen der stochastischen Kalküle, wobei Konzepte wie Volatilität, Zeit, Zufallsbewegungen, geometrische Brownsche Bewegung und das Ito-Lemma heuristisch erläutert werden. Im weiteren Verlauf werden allgemeine Preistechniken für Vermögenswerte und Derivate entwickelt, wobei der stochastische Diskontfaktor als zentrales Konzept verwendet wird, um sowohl konventionelle als auch exotische Derivate zu bewerten. Ein spezieller Fokus liegt auf den Zinsmärkten, insbesondere Anleihen und Swaps, und es werden verschiedene mathematische Themen behandelt, die für die Preisgestaltung von Derivaten und die Portfolioallokation entscheidend sind. Dazu gehören mittelwertrevertierende Prozesse, Sprungprozesse und relevante Werkzeuge des stochastischen Kalküls wie Kolmogorov-Gleichungen und martingaltechnische Ansätze.55,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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